Solución de notificación del Anexo IV de AIFMD

El informe del anexo IV de la Directiva sobre fondos de inversión alternativos (GFIA) contiene información detallada sobre el GFIA y los fondos de inversión alternativos (FIA) que gestiona. Esto incluye información sobre las operaciones del GFIA y detalles sobre los FIA, como sus estrategias de inversión, tenencias de cartera, pruebas de resistencia y apalancamientos. El informe del anexo IV de la GFIA tiene por objeto proporcionar a los reguladores una visión global del GFIA y de los FIA que gestiona para garantizar que operan de forma transparente y responsable. Es una herramienta importante para que los reguladores supervisen las actividades de los GFIA y se aseguren de que cumplen la normativa pertinente.

¿Cuál es la frecuencia de los informes de la GFIA?

Los informes de transparencia del anexo IV de la GFIA deben presentarse con periodicidad anual, semestral o trimestral, en función de diversos factores como los activos gestionados (AuM), los niveles de apalancamiento, los tipos de activos y la situación de registro o autorización del GFIA. El plazo inicial de presentación del informe del anexo IV de la Directiva sobre los fondos de inversión alternativos (GFIA) se fija en los 30 días siguientes a la conclusión del primer período de información tras la autorización del GFIA. A los fondos de fondos, sin embargo, se les concede un plazo adicional de 15 días para cumplir con el plazo.

• Informes anuales: 30 ó 45 días después del 31 de diciembre.
• Informessemestrales: 30 ó 45 días después del 30 de junio y del 31 de diciembre.
• Informestrimestrales: 30 ó 45 días después del final de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Haga clic en la siguiente imagen para determinar su frecuencia de notificación:Diagramas de obligación de notificación

¿Qué campos de datos e información deben notificarse?

• Información sobre los FIA:
  • • Detalles de cada FIA gestionado, incluido su nombre, tipo, activos gestionados (AUM) y domicilio.
    • Información sobre la estrategia y los objetivos de inversión del FIA.
• Información sobre los inversores:
  • • Información sobre los inversores del FIA, incluida su categorización (por ejemplo, profesional o minorista), y el número de inversores de cada categoría.
    • Información sobre los mayores inversores del FIA.

• Información sobre los activos:
  • • Información sobre los activos del FIA, incluidas las clases de activos en las que invierte y su distribución geográfica.
    • Información sobre el uso del apalancamiento dentro del FIA.

• Información sobre la cartera:
  • • Detalles de la cartera del FIA, incluidos los instrumentos financieros y las posiciones en derivados.

• Métricas de riesgo:
  • • Datos relacionados con el riesgo, incluidos el valor en riesgo (VaR), los resultados de las pruebas de resistencia y el riesgo de concentración.

• Información sobre liquidez:
  • • Información sobre el perfil de liquidez del FIA, incluida la liquidez de sus activos y las condiciones de reembolso para los inversores.
• Información sobre contrapartes:
  • • Detalles de las contrapartes significativas, incluidos los intermediarios principales y los depositarios.

FCA – REINO UNIDO

Enlaces útiles

• Directrices de la AEVM
• PREGUNTAS FRECUENTES DE LA AEVM
• Orientaciones técnicas sobre la presentación de informes en el marco de la AIFMD (rev. 6)
• Directrices de la AEVM sobre el artículo 25 (Riesgo / Apalancamiento)
• Informe final de la AEVM sobre las directrices relativas al artículo 25
• Dictamen de la AEVM sobre métricas de riesgo
• Directrices sobre pruebas de estrés de liquidez en OICVM y FIA por jurisdicción
• CSSF AIFM Reporting – Orientaciones técnicas
• Circular 14/581 de la CSSF
• Circular 23/844 de la CSSF
• CSSF AIFMD reporting webpage
• CSSF AIFMD FAQ
• Lista de identificadores CSSF AIFMD

List of competent authorities

• Belgium – FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers
• Bulgaria – FSC – Комисия за финансов надзор
• Czech Republic – CNB – Česká národní banka
• Denmark – Finanstilsynet
• Germany – BaFIN – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsich
• Estonia – FSA – Finantsinspektsioon
• Ireland – CBIE – Central Bank of Ireland
• Greece – HCMC – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
• Spain – CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores
• France – AMF ACP – Autorité des Marchés Financiers Autorité de Contrôle Prudentiel
• Croatia – HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
• Italy – CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Banca d’Italia
• Cyprus – CySEC – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
• Latvia – Latvijas Banka
• Lithuania – LB – Lietuvos bankas
• Luxembourg – CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier
• Hungary – MNB – Magyar Nemzeti Bank
• Malta – MFSA – Awtorita’ ghas-Servizzi Finanzjari ta’ Malta
• Netherlands – AFM DNB – Autoriteit Financiële Markten  De Nederlandsche Bank
• Austria – FMA – Österreichische Finanzmarktaufsicht
• Poland – KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
• Portugal – CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Banco de Portugal
• Romania – ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara
• Slovenia – A-TVP – Agencija za trg Vrednostnih Papirjev
• Slovakia – NBS – Národná Banka Slovenska
• Finland – FIN-FSA – Finanssivalvonta
• Sweden – FI – Finansinspektionen
• Iceland – CBI – Central Bank of Iceland
• Liechtenstein – FMA – Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
• Norway – Finanstilsynet

CSSF S3

El CSSF despliega la solución S3 (Simple Storage Service), un sistema de almacenamiento de objetos accesible a través de una interfaz de servicio web para intercambios de archivos seguros. En el sistema S3 del CSSF, los datos se almacenan como objetos organizados dentro de buckets. Un objeto representa un archivo e incluye metadatos asociados. Fund XP ha desarrollado una solución que permite a los gestores de fondos explorar, gestionar y optimizar rápidamente su presentación de informes AIFMD. Obtenga más información sobre nuestro explorador de buckets S3 de la CSSF:CSSF S3